Господа,Я был бы крайне признателен, если бы вы помогли мне разобраться в теории коинтеграции.Я нашел и прочитал более или менее приличный материал про коинтеграцию между двумя величинами, однако не смог найти приемлемого материала про коинтеграцию между несколькими случайными величинами (вопрос, грубо говоря, в следующем является ли некоторая линейная комбинация n временных рядов стационарным процессом)Меня интересует:1. Метод расчета коинтеграционного вектора для n-мерного случая.2. Тест на наличие коинтеграции для n-мерного случаяБыл бы очень признателен за помощь.Ссылки на материалы (русские или английские) очень приветствуются.
| 
Линейный вид
