Такой вот вопросик.Модель случайного блуждания со сносом (Random walk + drift)Xt = a + Xt-1 + etЕсли перейтик разностям, получается стационарный процессt = a + etА если разности зависят от текущего уровня (напр., цен), то очевидно нужно переходить к модели темпа роста или прироста, т.е. к величинам вида: Xt/Xt-1 или (Xt - Xt-1)/Xt-1.Как тогда переписать модель случайного блуждания, чтобы фиксировалась связь между текущим темпом роста Хt/Xt-1 и предыдущим его значением Xt-1/Xt-2.
t = a + etА если разности зависят от текущего уровня (напр., цен), то очевидно нужно переходить к модели темпа роста или прироста, т.е. к величинам вида: Xt/Xt-1 или (Xt - Xt-1)/Xt-1.Как тогда переписать модель случайного блуждания, чтобы фиксировалась связь между текущим темпом роста Хt/Xt-1 и предыдущим его значением Xt-1/Xt-2.
Линейный вид
