Параметры уравнения регрессии при наличии автокорреляции
 

Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой.Имеется парная линейная регрессия. Коэффициент Дарбина-Уотсона показывает наличие автокорреляции.Использую метод оценки параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. (Елисеева И.И с соавт. Эконометрика, 2005, с 442-446), т.е. обобщенный метод наименьших квадратов.Получаю новое уравнение. Неясен вопрос: параметры уравнения (коэффициент корреляции, детерминации, значимость, коэффициент Фишера) оцениваются по вновь построенному уравнению, или по первичному, поскольку вновь полученное уравнение может показывать вообще не значимую связь.Спасибо за ответ.