Форум вопросов и ответов

Форум вопросов и ответов (https://www.otvetnemail.ru/)
-   Четвертый архив (https://www.otvetnemail.ru/chetvertyj-arhiv-825/)
-   -   Посоветуйте ссылки по моделированию винеровского процесса. (https://www.otvetnemail.ru/chetvertyj-arhiv-825/posovetujte-ssylki-po-modelirovaniyu-vinerovskogo-processa-1207185/)

Guest 28.01.2012 13:49

Посоветуйте ссылки по моделированию винеровского процесса.
 
Не давно наткнулся на интересный факт, при моделировании винеровского процесса последовательностью нормальных случайных величин(приращений).Возникает явное смещение функции от генерируемого винеровского процесса от ее теоритического значения. Само распределение минимума на интервале, я не нашел, поэтому вывел сам. На мой взгляд получилось красиво.Отсюда идея опубликовать.Внешний вид для написания смог придумать только следующий:1)Описание того, как моделируют винеровский процесс2)Численные расчеты, замечание о их противоречии безарбитражности 3)Расчет теоритической вероятности соответствующего событияНо, чтобы опубликовать - нужны ссылки. А у меня не нашлось подходящей, где в явном виде так моделируют винеровский процесс. Не могли бы вы посоветовать источники, или как построить структуру публикации по другому?Заранее большое спасибо


Часовой пояс GMT, время: 22:41.


© www.otvetnemail.ru - Форум вопросов и ответов.