Unit roots и их интерпретация
 

В частности интересует в Eviews1 Ng-Perron modified2 ERS Point OptimalИ если можно, здесь же, второй вопрос Произошел возврат к вопросу коррекции сезонностиИнтересует однозначность подходов относительно включения фиктивных переменных (сезонность) или в модель коинтеграции, или в механизм коррекции ошибок. Обычно (это из опыта прочитанных статей) фиктивные переменные (ФП) вводят только в одну из моделей. И чаще всего именно в ЕСМ. Однако, если строить прогноз по модели коинтеграции вводить фиктивные переменные надо сразу в нее, а если по механизму коррекции ошибок, по которому прогноз точнее, то получается и там своя неучтенная сезонность. Так, чтобы ФП учитывались в обеих моделях - не встретила. Однозначного ответа от "живых людей" тоже не добилась...