Воспользуйтесь программой vksaver. Скачиваете ее по ссылке audiovkontakte.ru . Устанавливаете на свой компьютер (браузер при установке должен быть закрыт). Заходите вконтакт и вуаля, под каждой песней и видео у вас появляется кнопка "save", то есть скачать =)
| 
Древовидный вид