Всем доброго времени суток.Столкнулся со следующей проблемой в интерпретации значимости коэффициентов в OLS, вызванной не очень хорошим пониманием сути предмета. Имеется набор переменных, каждая из которых имеет unit root (по рез-ам ADF-теста). Далее, Johansen-тест (и trace, и eigenvalue) говорит о наличии 1го коинтеграционного соотношения. Насколько я понимаю, в этом случае обычная OLS как раз и позволяет вычислить коинтегрирующий вектор. Вопрос: как трактовать t-статистики при коэффициентах? Имеет ли вообще смысл говорить о значимости/незначимости коэффициентов в такой модели? Если да, то насколько исказит результаты предположение о том, что t-статистики имеют распределение Стъюдента?
| 
Линейный вид
