Уважаемые господа!Всех с праздником Рождества!1. В программе Matrixer, последней версии, можно провести расчет остатков по модели ARFIMA-FIGARCH. Не мог бы кто подсказать как в данном случае выглядит форма модели. В разных источниках (Mills, рководство к Ox G@rch) ее дают различно. Просто форма для модели Garch общепринята и понятно перед чем стоят коэффициенты, в данном случае данный вопрос откровенно вызывает затруднения.Жалко что у автора программы нет и понятного определения, справки о самой модели.2. Заметил интересную особенность многих иностранных источников: в них разные, но конечно в значительной мере похожие модели TARCH и GJR (обе являются частным случаем APARCH) часто пишутся лишь в форме GJR. Какова же форма TARCH?При p=q=1 в этих моделях используется 1 слагаемое, отвечающее за ассиметричность реакции на плохие/хорошие новости, а при больших значениях p, q количество этих слагаемых увеличивается (OxG@rch) или остается неизменным, то есть одним (EViews)?3. При анализе стандартизированных остатков модели необходимо проверить их нормальность при исходном предположении о Нормальном распределении величины t, где e=h*t, h-волатильность, e-остатки модели.Если же предполагается t распределение или t скошенное распределение или GED, то стандартизированные остатки также должны соответствовать этим распределениям?4. Для нормального з-на распределения считается приемлемым размер эксцесса до 3, а ассимметрии до 0.02, а для t , t скошенного и GED распределений каковы подобные границы?5. Работал ли кто-нибудь с консольной версией Ox G@rch. Почему при изменении распределения, некоторых параметров абсолютно не меняются значения эксцесса и асимметрии, оставаясь соответствующими начальным данным? Можно ли экспортировать ряды условных дисперсий, стандартизированных остатков?Прошу прощения за некоторую косноязычность вопросов, постараюсь пояснить все возникающие трудности.Спасибо.
 | 
Линейный вид
