GARCH прогнозирование
 

Здраствуйте, я пытаюсь разобраться с прогнозированием волатильности с помощью GARCH. Проблема в следующем, я не могу понять каким образом строится прогноз, например, если я строю прогноз как y(t)=c+e(t)e(t)-GARCHКогда я строю прогноз, то получаю просто монотонную кривую, которая как я понимаю стремится к безусловной вариации.Мне же надо построить прогноз на несколько дней.В чем моя ошибка, мог бы кто-нибудь подсказать?