Четвертый архив Большая подборка вопросов и ответов обо всем


Ответ
 
Опции вопроса Поиск в этом вопросе Опции просмотра
  #1  
Старый 28.01.2012, 13:46
Аватар для Guest
Guest
Вопрос
Сообщений: n/a
По умолчанию

Здраствуйте, я пытаюсь разобраться с прогнозированием волатильности с помощью GARCH. Проблема в следующем, я не могу понять каким образом строится прогноз, например, если я строю прогноз как y(t)=c+e(t)e(t)-GARCHКогда я строю прогноз, то получаю просто монотонную кривую, которая как я понимаю стремится к безусловной вариации.Мне же надо построить прогноз на несколько дней.В чем моя ошибка, мог бы кто-нибудь подсказать?
Ответить с цитированием
Ответ



Похожие вопросы
Тема Автор Раздел Ответов Последний вопрос или ответ
Garch для чайников Guest Четвертый архив 0 28.01.2012 13:27
Прогнозирование цен на газ Guest Продолжение архива вопросов 0 20.06.2011 07:26



© www.otvetnemail.ru - Форум вопросов и ответов.